ЦБ РФ выявил существенные недостатки в формировании ставки MosPrime
Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU – ЦБ РФ выявил существенные недостатки в формировании ставки Mosprime, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.
"Недавно департамент финансовой стабильности (ЦБ РФ - ИФ) провел аудит одного из самых распространенных и используемых банками для внутреннего ценообразования эталонных индикаторов - индикатора Mosprime. Были выявлены существенные недостатки по всему спектру формирования этого индикатора. Нуждаются в совершенствовании и внутренняя технология, используемая банками-контрибьюторами, и процессы взаимодействия контрибьютора с расчетным агентом, администратором, и контрольные процедуры", - сказала Юдаева.
Она призвала Национальную фондовую ассоциацию обратить внимание на эту проблему. "Нужно и дальше совершенствовать эталонные ставки, и прежде всего, со сроками 1, 3 и 6 месяцев", - полагает первый зампред ЦБ РФ.
Директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Сергей Моисеев, со своей стороны, заявил, что мероприятия по ставке MosPrime не выявили манипулирования. "Надо сказать, что мы действительно опасались, что эффект манипуляции может быть обнаружен. Но хочу сказать, что мы не нашли таких сведений", - сказал он
MosPrime Rate (Moscow Prime Offered Rate) - независимая индикативная ставка предоставления рублёвых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке. Данный показатель формируется Национальной валютной ассоциацией на основе ставок предоставления рублёвых кредитов (депозитов), объявляемых банками - ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым организациям со сроками overnight, 1 неделя, 2 недели, 1, 2, 3 и 6 месяцев. Срок кредитования отсчитывается от даты "завтра" (tomorrow) за исключением ставки overnight. Расчетным партнером НВА является компания Thomson Reuters.
