ВТБ подал заявку в ЦБ РФ на использование IRB-подхода
Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - ВТБ подал заявку в ЦБ РФ на использование IRB-подхода (Internal Ratings-Based Approach, IRB-подход или ПВР-подход) для расчета нормативов достаточности капитала, сообщил член правления банка Дмитрий Пьянов в ходе телефонной конференции в пятницу.
"У нас есть один еще не выстрелянный патрон, очень серьезный, это ПВР. Это подход, базирующийся на внутренних рейтингах. Мы, буквально, два дня назад подали в Центральный банк заявку для валидации наших подходов. Посмотрим. По опыту других банков, год или даже больше потребуется для проверки, для аудита со стороны регулятора этих подходов", - заявил Пьянов.
Подход на основе внутренних рейтингов банков (IRB-подход или ПВР-подход) в рамках "Базеля II" точнее оценивает кредитные риски по сложным математическим и статистическим моделям, позволяя банкам сэкономить капитал и показать более высокую его достаточность. В России IRB-подход могут применить только крупнейшие банки с активами не менее 500 млрд рублей.
На данный момент разрешение использовать внутренние модели при оценке кредитного риска получили три банка - Сбербанк, Райффайзенбанк и Альфа-банк.
